โดนัลด์ แลมเบิร์ต (Donald Lambert) ได้พัฒนา Commodity Channel Index (CCI) ขึ้นมา คำว่าสินค้าโภคภัณฑ์ในชื่อตัวบ่งชี้อาจฟังดูเหมือนว่ามันใช้ได้กับแค่การวิเคราะห์สินค้าโภคภัณฑ์ เช่น น้ำมันหรือทองคำเท่านั้น แต่จริง ๆ แล้วสามารถใช้ตัวบ่งชี้นี้ได้ในการวิเคราะห์และตัดสินใจเกี่ยวกับสินทรัพย์อื่น ๆ ได้เช่นกัน เดี๋ยวเรามาทำความเข้าใจวิธีการทำงานของมันกัน
CCI มีวิธีการคำนวณอย่างไร?
CCI เป็นตัวบ่งชี้ความเร็วของการเปลี่ยนแปลงราคา วิธีการคำนวณจะคล้ายคลึงกับการคำนวณส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยในการวิเคราะห์ทางสถิติ
ตัวบ่งชี้ CCI จะถูกคำนวณโดยใช้สูตรดังต่อไปนี้
จะใช้ตัวบ่งชี้ CCI ได้อย่างไร?
หากต้องการเลือกตัวบ่งชี้ Commodity Channel Index ใน MetaTrader ให้เลือก
Insert -> Indicators -> Oscillators -> Commodity Channel Index
อย่างที่เราทราบกันดีว่าออสซิลเลเตอร์จะประกอบด้วยเส้นของตัวบ่งชี้ที่เคลื่อนที่ไปมาระหว่างสองโซน คือ ซื้อมากเกินไป (ระดับสูงกว่า 100) และขายมากเกินไป (ระดับต่ำกว่า -100)
ค่าเริ่มต้นของตัวบ่งชี้คือ 14
โดนัลด์ แลมเบิร์ต ซึ่งเป็นผู้สร้างตัวบ่งชี้ได้แนะนำให้ตั้งค่าของตัวบ่งชี้ไว้ที่ 20
Commodity Channel Index ทำงานอย่างไร?
เส้น CCI ตัดข้ามกับระดับขอบเขต
สัญญาณประเภทแรกและสำคัญที่สุดจากตัวบ่งชี้คือการที่เส้น CCI เข้าสู่โซนซื้อมากเกินไป (สูงกว่า +100%) หรือขายมากเกินไป (ต่ำกว่า -100%)
CCI อยู่ในหมวดหมู่ของตัวบ่งชี้ที่หายาก ซึ่งการตีความจะแตกต่างกันออกไปสักเล็กน้อย นักวิเคราะห์บางคนเชื่อว่าตัวบ่งชี้ CCI จะส่งสัญญาณเมื่อออกจากโซนซื้อมากเกินไป/ขายมากเกินไป
ตัวอย่างเช่น หาก CCI ออกจากโซนขายมากเกินไป (-100%) มันก็จะเป็นสัญญาณที่จะเปิดคำสั่งซื้อขายในขาขึ้น
หาก CCI ออกจากโซนซื้อมากเกินไป (+100%) เป็นสัญญาณที่จะเปิดคำสั่งซื้อขายในขาลง
แต่นักวิเคราะห์ทางเทคนิคบางคนและแลมเบิร์ตเองต่างก็แนะนำให้ตีความตัวบ่งชี้แตกต่างจากที่ว่ามาก่อนหน้านี้
เมื่อตัวบ่งชี้ตัดข้ามเส้น +100% ขึ้นไป - ถึงเวลาเปิดสถานะ Long
เมื่อเส้นตัวบ่งชี้ตัดข้ามขอบเขตล่างลงมา - ถึงเวลาเปิดสถานะ Short
อย่างที่คุณเห็น สัญญาณเท็จบางส่วนจะถูกตัดออกไป ดังนั้น แนวทางที่สองจึงแม่นยำกว่า
ในสารานุกรม Technical Market Indicators โรเบิร์ต โคลบี้ (Robert Colby) ได้แนะนำให้ใช้ Zero CCI นี่คือการตัดข้ามเส้นศูนย์ของตัวบ่งชี้ CCI ประเด็นก็คือเส้น CCI อยู่ในโซนระหว่าง -100% ถึง 100% เป็นเวลานานพอสมควร ซึ่งทำให้ไม่สามารถใช้ตัวบ่งชี้สำหรับการเปิดธุรกรรมได้
Zero CCI มองว่าเทรดเดอร์สามารถวาดเส้นศูนย์บนกราฟได้อย่างอิสระ และควรใช้วิธีการต่อไปนี้
เปิดสถานะ Long เมื่อเส้นตัวบ่งชี้ CCI ตัดข้ามระดับศูนย์ขึ้นไป
เปิดสถานะ Short เปิดเมื่อเส้นตัวบ่งชี้ CCI ตัดข้ามระดับศูนย์ลงมา
ไดเวอร์เจนซ์ (Divergence)
สัญญาณประเภทที่สองที่ทำให้ตัวบ่งชี้นั้นมีความชัดเจนน้อยกว่า แต่ก็สามารถนำมาใช้ในการซื้อขายได้เช่นกัน ก็คือความแตกต่างหรือไดเวอร์เจนซ์ (divergence) ของการเคลื่อนไหวของตัวบ่งชี้และกราฟราคา
ตัวอย่างเช่น หากตัวบ่งชี้พุ่งขึ้นในขณะที่ราคาร่วงลง มันจะบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ที่ราคาจะเกิดการกลับตัว
นี่ไม่ใช่สัญญาณที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม มันเพียงแค่บอกใบ้ถึงการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มเท่านั้น
การทะลุเส้นแนวโน้มของ CCI
เส้น CCI สามารถวิเคราะห์ได้เช่นเดียวกับราคา ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างเส้นแนวโน้มไปยังเส้น CCI ได้
หากเส้น CCI ทะลุเส้นแนวโน้มขึ้นด้านบน มันจะเป็นการส่งสัญญาณให้เปิดสถานะ Long
หากเส้น CCI ละระดับลงและทำลายเส้นแนวโน้มลงด้านล่าง นี่เป็นสัญญาณในการเปิดสถานะ Short
สรุป
Commodity Channel Index เป็นตัวบ่งชี้ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถใช้ได้กับทั้งกรอบเวลาที่ยาวและสั้น
Commodity Channel Index (CCI) เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้สำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดและจุดเข้า/ออกที่สามารถปรับปรุงกลยุทธ์การซื้อขายของคุณได้อย่างมีนัยสำคัญ
การใช้ตัวบ่งชี้ที่เหมาะสมต้องอาศัยการดูแลและประสบการณ์ และช่วยให้เทรดเดอร์สามารถทำกำไรเพิ่มขึ้นได้อย่างมีนัยสำคัญ สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่า ขณะใช้เครื่องมือการวิเคราะห์ใด ๆ เพื่อให้ได้สัญญาณที่ถูกต้องและเชื่อถือได้มากที่สุดควรใช้ CCI ร่วมกับตัวบ่งชี้และกลยุทธ์อื่น ๆ
หากคุณกำลังมองหาวิธีพัฒนาการตัดสินใจซื้อขายของคุณให้ดีขึ้นและเพิ่มความแม่นยำในการวิเคราะห์ของคุณ Commodity Channel Index สามารถเป็นเครื่องมือเสริมที่ดีในคลังเครื่องมือการซื้อขายของคุณ